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| Titre : | Agrégation de processus autorégressifs d'ordre 1. (1987) |
| Auteurs : | E. Goncalves ; Centre pour la recherche économique et ses applications ; C. Gourieroux |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | CEPREMAP Working Papers (n° 8722, 1987) |
| Article en page(s) : | 29 p. |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
Thésaurus CEREQ ECONOMETRIE ; MODELE ECONOMIQUE |
| Résumé : | Dans ce papier, les auteurs s'intéressent à l'agrégation de processus autorégressifs d'ordre 1. Ils déterminent, d'une part, le modèle de série temporelle satisfait par la série agrégée et d'autre part, caractérisent toutes les séries pouvant s'interpréter comme de tels agrégats. Puis, ils approfondissent le cas où la distribution d'hétérogénéité du coefficient de régression est une loi bêta. Les auteurs proposent, en particulier un test d'homogénéité puis enfin, discutent le sens du biais d'hétérogénéité. |
