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E. Goncalves ; Centre pour la recherche économique et ses applications ; C. Gourieroux | Paris : CEPREMAP |Dans ce papier, les auteurs s'intéressent à l'agrégation de processus autorégressifs d'ordre 1. Ils déterminent, d'une part, le modèle de série temporelle satisfait par la série agrégée et d'autre part, caractérisent toutes les séries pouvant s'[...]
